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A terceira bola verde hoje 

Com diamente amarelo não tem muita conversa 

PopTrendz #5

Nos meus estudos também percebi que determinados algoritmos funcionam bem durante um determinado tempo mas depois entram numa “maré ruim”.

Não acredito que o sistema ficou ruim de uma hora para outra, na verdade, como tudo na vida, os movimentos do mercado são cíclicos, obedecendo determinadas regras de sazonalidade.

Existe um site muito interessante que procura decompor o gráfico do SP 500 em ondas “praticamente senoidais” que são as componentes básicas do mercado. Quem tem algum conhecimento matemático, sabe que formas de ondas complexas podem ser decompostas em uma somatória de diversas ondas senoidais com diversas freqüências e vários ângulos de fase, chamamos esta geringonça de série de Fourier. Quem tiver interesse pode procurar no Google que tem muita informação sobre este maluco.

Mas voltando ao assunto da decomposição do SP 500 em componentes senoidais, o site do qual estava falando pode ser acessado pelo link http://imr-forecast.com . Ele basicamente apresenta 3 gráficos: no primeiro possuí uma senoide que representa o movimento da tendência (Trend).

No segundo, apresenta uma forma de onda mais complexa baseada no somatório de várias senoides (é aqui que entra o tal do Fourier), que ele chama de Onda (Wave).

No terceiro, ele apresenta a soma do Trend + Wave, que ele chama de Total. A partir daí ele chega à conclusão de se o movimento do SP 500 é ascendente, descendente ou se o mercado está de lado.

Mas porque raios estou divagando tanto sobre este assunto? Simples. O mercado tem os seus ciclos e que de tempos em tempos são alterados. Por este simples motivo que os sistemas que antes performavam maravilhosamente bem, passam a não fazê-lo.

Bom ... tudo bem... mas e agora??? Agora é que entra a arte do analista. Agora entra o que eu chamo de “tunning” do algoritmo. De tempos em tempos, todo algoritmo deve ser ajustado para voltar a performar no seu melhor ponto. E não há nenhum problema em fazê-lo. Mas qual a melhor maneira de fazer o tunning? Até hoje não descobri a fórmula mágica, mas eu tenho algumas metodologias para identificar quando que o algoritmo precisa ser “tunnado” (para usar uma palavra do momento).

Muitos cursos de análise técnica explicam com muita propriedade os mais diversos indicadores existentes no Mercado. É uma mistura de MACD, estocástico lento, rápido, IFR, DI+, DI-, ADX e uma infinidade de sopa de letrinhas. Mas, na prática, para o que elas servem efetivamente? Todos têm suas vantagens e desvantagens, dizem que servem para sinalizar as operações com maior precisão.

Mas a pergunta que eu faço é se seria possível provar que eles conduzem as decisões de compra e venda e ao lucro real, digo, aquele lucro que possa ser provado por uma curva de evolução de capital ascendente. Já estou convencido de que não existe o Santo Graal em análise técnica…. mas… tenho certeza de que existem sistemas (ou setups) que efetivamente são lucrativos de forma continua e consistente.

Uma das coisas que me incomodam profundamente é quando frequento fóruns ou sites de analise técnica no qual são enunciados setups milagrosos com diversas regras. Alguém alguma vez se perguntou, ou melhor, testou se realmente as rentabilidades alardeadas são verdadeiras? Você entra no fórum ABC e o forense afirma categoricamente que encontrou o melhor sistema jamais visto. Mas muito pouco se fala da rentabilidade, taxa de acerto, curva de evolução do capital aplicado.

Como sou muito desconfiado, resolvi pegar alguns destes sistemas para ver se realmente são lucrativos e para minha surpresa…. e decepção… cheguei à conclusão de que a maioria deles não passa de puro engodo. Isto mesmo, sabe aquela historia de que uma mentira dita varias vezes, endossada por varias pessoas, com o tempo acaba por tornar-se em verdade…. Verdade mentirosa.

O principal problema reside no fato de ninguém questionar o sistema com base nos seus resultados reais. Ninguém é capaz de mostrar uma curva de evolução de capital para o sistema em questão.

Com o tempo aprendi que só posso acreditar naquilo que pode ser provado, com números, gráficos, resultados. Simples assim, sem rodeios.